Robust Identification of an Exponential Autoregressive Model
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
Model Identification for Infinite Variance Autoregressive Processes
We consider model identification for infinite variance autoregressive time series processes. It is shown that a consistent estimate of autoregressive model order can be obtained by minimizing Akaike’s information criterion, and we use all-pass models to identify noncausal autoregressive processes and estimate the order of noncausality (the number of roots of the autoregressive polynomial inside...
متن کاملLatent Autoregressive Gaussian Process Models for Robust System Identification
We introduce GP-RLARX, a novel Gaussian Process (GP) model for robust system identification. Our approach draws inspiration from nonlinear autoregressive modeling with exogenous inputs (NARX) and it encapsulates a novel and powerful structure referred to as latent autoregression. This structure accounts for the feedback of uncertain values during training and provides a natural framework for fr...
متن کاملcost benefits of rehabilitation after acute coronary syndrome in iran; using an epidemiological model
چکیده ندارد.
an application of equilibrium model for crude oil tanker ships insurance futures in iran
با توجه به تحریم های بین المملی علیه صنعت بیمه ایران امکان استفاده از بازارهای بین المملی بیمه ای برای نفتکش های ایرانی وجود ندارد. از طرفی از آنجایی که یکی از نوآوری های اخیر استفاده از بازارهای مالی به منظور ریسک های فاجعه آمیز می باشد. از اینرو در این پایان نامه سعی شده است با استفاده از این نوآوری ها با طراحی اوراق اختیارات راهی نو جهت بیمه گردن نفت کش های ایرانی ارائه نمود. از آنجایی که بر...
An algorithm for robust fitting of autoregressive models
whose unique solution φ̂1, . . . , φ̂p and σ̂2 forms the well-known YW estimator that is is asymptotically efficient in the context of a Gaussian AR series. Nevertheless, the YW estimator loses its asymptotic efficiency under a non-Gaussian distributional assumption; see e.g. Sengupta and Kay (1989). In what follows, we describe a simple estimation algorithm for AR model fitting; it is not a fast ...
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Herald of the Bauman Moscow State Technical University. Series Natural Sciences
سال: 2020
ISSN: 1812-3368
DOI: 10.18698/1812-3368-2020-4-42-57